שגיא הוא בעל תואר ראשון בהיסטוריה מאוניברסיטת תל אביב, ותואר שני במדעי המדינה מאוניברסיטת חיפה. עבודת התזה שלו עסקה בגורמים סובייקטיביים ואובייקטיביים במחקר היסטורי ובמחקר מודיעיני. בוגר המכללה הבין-זרועית לפיקוד ולמטה ובוגר המכללה לביטחון לאומי בקרלייל, פנסילבניה. מכהן בהתנדבות כנשיא מוסד "אהבה" לילדים בסיכון וחבר דירקטוריון בכישורית. מלמד במכינה קדם צבאית בחנתון.